27｜最大的骗子：未来函数与过拟合
陈旸
你好，我是陈旸。
在量化交易中，有一句著名的自嘲：“如果有谁能把回测曲线变成实盘业绩，他将在三个月内买下整个地球。”回测是量化交易的基石，但也是最大的陷阱。许多人做的所谓研究，有时候是在玩一个造假游戏。他们通过调整参数、修补代码，强行制造出了一条漂亮的曲线。这就像一个学生考试。
真正的学霸是掌握了并在实战中运用解题逻辑。
作弊的学生是提前偷看了答案（未来函数），或者是把这套试卷的答案背了下来（过拟合）。
一到正式考试（实盘），题目变了，作弊者瞬间原形毕露。
时间穿越者：未来函数
什么是未来函数？ 简单说，就是在今天做决策时，用到了明天的信息。这听起来很蠢，谁会这么做呢？但在代码的世界里，这往往发生在你意想不到的角落。
1. 经典的收盘价陷阱
有些新手写策略逻辑是这样的：如果 (今日收盘价 > 昨日收盘价) 则 (在今日开盘时买入)
Bug 在哪里？你在今日开盘这个时间点，是不可能知道今日收盘价是多少的。收盘价要等到下午 3 点才出来。
后果：你的回测系统会以为你有预知能力。每当那天是大涨的，你都在早上买入了。回测收益率会高得离谱。
2. 最高价 / 最低价的诱惑
如果 (当前价格 < 最低价 * 1.01) 则 (买入)
Bug 在哪里？K 线的最低价是在这根 K 线走完时确定的。在盘中，价格跌到 10 元，你以为是最低价买了；结果它后来跌到了 9 元。那你买的 10 元就不是最低价。使用 Low 或 High 做信号时，必须小心信号闪烁——盘中信号出现了，收盘后信号消失了。
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