程序员的个人财富课
王喆
璞元科技高级顾问,Roku推荐系统架构负责人
新⼈⾸单¥39
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开篇词 (1讲)
开篇词|为什么说程序员最适合学财富管理?
免费
财富框架篇 (6讲)
01 | 财富框架:建立属于你自己的财富双塔
02|个人发展:你自己的发展才是最大的财富源泉
03|理财金字塔:如何建立稳固的投资理财结构?
04|实战知识:有哪些收益稳健的经典资产配置组合?
05|支点投资法:主动投资是讲逻辑的!
06|不当韭菜:在财富管理的过程中摆正心态,知己知彼
个人发展篇 (5讲)
07|职业方向:如何选择一个有前景的职业方向?
08|职业规划:大公司VS小公司,怎样选择更有前途?
09|期权股权:如何正确处理公司的期权、股权?
10|跳槽涨薪:如何规划一条合理的职业道路?
11 | 财富拓展:35岁失业?程序员如何拓宽财富渠道?
投资实战篇 (8讲)
12|房产投资:如何做出理性的买房决策?
13|实战知识:让我们编程计算下怎么还房贷最合适
14|基金投资:如何让专业人士帮你赚钱?
15|实战知识:如何选出一只优质的基金?
16|股票投资:最适合散户的股票投资方法是什么?
17|投资闭环:如何成为越来越专业的投资者?
18|技术优势:程序员如何用技术超越其他投资者?
19|量化投资:典型的量化投资系统都包含哪些模块?
投资进阶篇 (8讲)
20|价值投资:永远不过时的中长期投资策略
21|趋势跟踪:怎样跟着趋势一起赚钱?
22|轮动策略:如何踩准市场变换的节奏?
23|对冲思想:这个世界上有稳赚不赔的生意吗?
24|多因子模型:整合不同策略,形成合力的顶层框架
25|机器学习:我们能用机器学习来建立投资模型吗?
26|量化实战:从0到1搭建起一套简单的量化投资系统(上)
27|量化实战:从0到1搭建起一套简单的量化投资系统(下)
投资番外篇 (1讲)
番外一|王喆对话李腾:程序员对基金经理的灵魂十问(上)
答疑课堂 (1讲)
答疑课堂(一)|财富框架篇、个人发展篇思考题集锦
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27|量化实战:从0到1搭建起一套简单的量化投资系统(下)

你好,我是王喆。这一讲,我们继续进行量化投资实战项目的学习。
上一讲中,我们一起学习了量化投资项目的技术框图,我讲解了其中的数据中心、策略模块和回测平台三个模块。今天我们来继续学习剩下的模块,包括管理模块、业绩分析模块和模拟交易模块。
图1 量化投资项目技术框图

管理模块:策略顶层配置方案的制定者

我们在 19 讲 的时候就已经明确了,管理模块是整个系统的绝对核心。一家专业的量化投资公司,每天开盘前做的第一件事就是运行管理模块,分析之前的历史交易,得到当天交易的顶层配置方案。这里的顶层配置方案,可以是不同策略之间的权重占比,也可以是具体投资标的的持仓方案。在实际执行过程中,需要根据公司不同的风格来决定。
那就回到我们的量化投资系统。上一讲,我们已经通过回测平台决定了不同策略之间的权重,即日历策略占 50%,可空仓轮动策略占 50%。那么,为了制定出当天交易的详细方案,管理模块需要根据不同策略的权重,制定出一个可行的“持仓目标”。下面的程序就是来完成这个过程的。
"""
开盘前
"""
T = datetime.date(2020,8,3) # 设置拟交易日期
target_amount = 100000 # 目标投资金额
# 读取基础数据:截止T-1日
data = get_hist_data(end_date=T-datetime.timedelta(days=1))
# 生成目标组合权重
target_wgt1 = calendar_stgy(data, start_date=T, end_date=T, params={'index_id':'csi1000', 't1':1, 't2':5})
target_wgt2 = rotation_stgy1(data, start_date=T, end_date=T, params={'N':20})
target_wgt = 0.5*target_wgt1 + 0.5*target_wgt2
# 输出目标持仓市值
target_mv = target_wgt * target_amount
print('目标持仓市值:')
display(target_mv)
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