27｜量化实战：从0到1搭建起一套简单的量化投资系统（下）

王喆

你好，我是王喆。这一讲，我们继续进行量化投资实战项目的学习。
上一讲中，我们一起学习了量化投资项目的技术框图，我讲解了其中的数据中心、策略模块和回测平台三个模块。今天我们来继续学习剩下的模块，包括管理模块、业绩分析模块和模拟交易模块。
图1 量化投资项目技术框图
管理模块：策略顶层配置方案的制定者我们在 19 讲 的时候就已经明确了，管理模块是整个系统的绝对核心。一家专业的量化投资公司，每天开盘前做的第一件事就是运行管理模块，分析之前的历史交易，得到当天交易的顶层配置方案。这里的顶层配置方案，可以是不同策略之间的权重占比，也可以是具体投资标的的持仓方案。在实际执行过程中，需要根据公司不同的风格来决定。
那就回到我们的量化投资系统。上一讲，我们已经通过回测平台决定了不同策略之间的权重，即日历策略占 50%，可空仓轮动策略占 50%。那么，为了制定出当天交易的详细方案，管理模块需要根据不同策略的权重，制定出一个可行的“持仓目标”。下面的程序就是来完成这个过程的。
"""
    开盘前
"""
T = datetime.date(2020,8,3) # 设置拟交易日期
target_amount = 100000 # 目标投资金额
# 读取基础数据：截止T-1日
data = get_hist_data(end_date=T-datetime.timedelta(days=1)) 
# 生成目标组合权重
target_wgt1 = calendar_stgy(data, start_date=T, end_date=T, params={'index_id':'csi1000', 't1':1, 't2':5})
target_wgt2 = rotation_stgy1(data, start_date=T, end_date=T, params={'N':20})
target_wgt = 0.5*target_wgt1 + 0.5*target_wgt2
# 输出目标持仓市值
target_mv = target_wgt * target_amount
print('目标持仓市值：')
display(target_mv)

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本文是关于量化投资系统的实战项目学习，主要介绍了量化投资系统的管理模块、交易模块和业绩分析模块。管理模块是整个系统的核心，负责制定交易的顶层配置方案；交易模块是交易的实际执行者，介绍了自动化交易和手动交易两种方式；业绩分析模块则用于分析交易的成交结果和盈亏情况。文章通过代码示例详细介绍了这三个模块的实现过程，包括如何制定交易目标、执行交易以及进行业绩分析。同时，还介绍了投资指数的方法和推荐的场内ETF基金和场外C类基金。整体而言，本文通过实际代码和案例，为读者提供了一套简单的量化投资系统搭建方法，具有很高的实用性和技术性。文章还强调了量化投资系统的实际应用和挑战，以及如何借助量化平台的力量来聚焦策略开发。最后，作者鼓励读者思考更多的投资策略，并欢迎交流讨论。整体而言，本文内容丰富，涵盖了量化投资系统的多个方面，对读者进行了全面而深入的技术指导。

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2021-09-22
1
30
问题不大
如果没有一个可以持续跟踪的数据集，离线模型会很快过时，经验性的策略也会因为没有近期交易指数而废置。一个月一次的手动交易的确没啥工作量，但交易策略不是都依赖或多或少的数据吗？有推荐的爬虫或者其他解决这些最基本数据的方案吗？
作者回复: 目前没有免费的，第三方量化平台可以解决，但是需要在它们平台上开发策略。
2021-11-18

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布衣小酱
请问能在哪里购买C类基金？
作者回复: 支付宝，天天基金等基金APP都可以买，注意筛选出C类基金就可以。
2021-11-07

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Peanut
如果是用量化平台，不怕自己的策略被人看到或猜到么？
作者回复: 这本身就是量化平台的商业模式之一。到底是费时自己搭建私有平台，还是直接用公开的量化平台还要自己决定。
2021-10-11
2
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Chengfei.Xu
Q1: 超级定投策略，从《指数基金投资指南》中学习而来，可以尝试将规划好的资金放在2年的维度内，以每周五智能定投一次的频率来交易，收益超过20%后停止、开始下一轮（寻找新的优秀标的）。作者观点建立在一些回测数据上，比如能够承受的资金来持续定投2年，就算是在最高点开始也能盈利，再就是定投频率、止盈都有大量的回测数据做支撑； Q2: 可能会参考一些特定行业、特定指数的关联关系，比如杭州城市发展指数与阿里股价走势，比如A股总体表现与房地产指数，我会考虑在我专精的领域研究这些关系做以投资。
2023-12-15归属地：浙江

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dao
老师，请问这个组合策略的代码每天都做了再平衡？如果只是要定期处理再平衡怎么实现？
2022-12-29归属地：新加坡

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shk1230
假如大家最后都使用量化投资理财，都采用自己的最优策略，那谁在亏钱？
2022-03-22
1


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