程序员的个人财富课
王喆
璞元科技高级顾问,Roku推荐系统架构负责人
新⼈⾸单¥59.9
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课程目录
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开篇词 (1讲)
开篇词|为什么说程序员最适合学财富管理?
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财富框架篇 (6讲)
01 | 财富框架:建立属于你自己的财富双塔
02|个人发展:你自己的发展才是最大的财富源泉
03|理财金字塔:如何建立稳固的投资理财结构?
04|实战知识:有哪些收益稳健的经典资产配置组合?
05|支点投资法:主动投资是讲逻辑的!
06|不当韭菜:在财富管理的过程中摆正心态,知己知彼
个人发展篇 (5讲)
07|职业方向:如何选择一个有前景的职业方向?
08|职业规划:大公司VS小公司,怎样选择更有前途?
09|期权股权:如何正确处理公司的期权、股权?
10|跳槽涨薪:如何规划一条合理的职业道路?
11 | 财富拓展:35岁失业?程序员如何拓宽财富渠道?
投资实战篇 (8讲)
12|房产投资:如何做出理性的买房决策?
13|实战知识:让我们编程计算下怎么还房贷最合适
14|基金投资:如何让专业人士帮你赚钱?
15|实战知识:如何选出一只优质的基金?
16|股票投资:最适合散户的股票投资方法是什么?
17|投资闭环:如何成为越来越专业的投资者?
18|技术优势:程序员如何用技术超越其他投资者?
19|量化投资:典型的量化投资系统都包含哪些模块?
投资进阶篇 (7讲)
20|价值投资:永远不过时的中长期投资策略
21|趋势跟踪:怎样跟着趋势一起赚钱?
22|轮动策略:如何踩准市场变换的节奏?
23|对冲思想:这个世界上有稳赚不赔的生意吗?
24|多因子模型:整合不同策略,形成合力的顶层框架
25|机器学习:我们能用机器学习来建立投资模型吗?
26|量化实战:从0到1搭建起一套简单的量化投资系统(上)
答疑课堂 (1讲)
答疑课堂(一)|财富框架篇、个人发展篇思考题集锦
程序员的个人财富课
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25|机器学习:我们能用机器学习来建立投资模型吗?

你好,我是王喆。今天我们讲一讲机器学习在投资过程中的应用。
我想,学习这门课的程序员同学,特别是机器学习方向的算法工程师,对今天的话题一定很感兴趣。不是相关方向的同学也不用担心,我会尽量用通俗的语言讲解这节课,你一定也可以掌握这节课的核心知识。
2016 年以来,机器学习的发展越来越快,在搜索、推荐、广告等业内方向都得到了成功的应用。同时,也有很多把机器学习应用在投资领域的探索。业内领先的公募基金和私募对冲基金都开设了机器学习部门,这一点从它们公开的招聘信息中就可以看到。但是,由于投资领域不像互联网领域那样,拥有开源、分享的精神,对于投资策略有极其严格的保密机制,因此没有一家成功的投资公司会把自己方案的细节公之于众,这也导致了相关资料的极度稀缺。
今天这一讲,我们当然不可能写一套确保你赚大钱的机器学习策略,但是会结合李腾老师和我对业界的调研,给你讲解一套已经被业界验证可行的机器学习建模方案。希望你能以此为起点,在正确的方向上继续探索,通过不断的回测和验证,发现一套基于机器学习模型的投资方法。

机器学习模型能解决什么投资问题?

谈起训练机器学习模型进行投资,我想你首先就会想到训练一个模型来炒股。比如,通过模型来预测股票的涨跌,然后只要按照预测结果进行投资就好了。其实机器学习在金融行业的应用范围要宽泛得多。除了直接预测股票涨跌,还有人利用机器学习模型来进行选股,或者是判断某个股票基本面的好坏,进而生成一些高阶的投资因子,这些都取得了非常不错的效果。
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精选留言(6)

  • 学要有所用
    在睡梦里,我认为股票的涨停随着我的想法决定涨或停;

    在对未来的期望里,我认为预测未来哪只股票会上涨,完全是小菜一碟;

    但当我清醒时,我的理智告诉我:预测分钟级的螺纹钢期货涨跌是比较现实的,因为随着时间的推移,各种不可控因素变得越来越多,时间越长,预测准确度越来越低,只有在较短的时间里,才能将各种影响因素缩小到可控范围,提高预测准确度。股票里的技术分析,诸如KDJ,MACD,布林线等,一般都用来预测短期行情,前期好的行情离得越近,越能判断近期涨势,两个离得近的金叉,比两个离得远的金叉可信度要高,我想这跟股市的瞬息万变强相关,上一秒好的行情可能在下一秒就变差了,时间越长,用于预测的有效信息偏离性越大。

    由此可见,越是稳定的走势,越有利于预测分析,我能虽然无法准确预测哪只股票会涨,但是我们可以判断哪些股票较差,基于这一点,可不可以利用机器学习使用相同数据周期性进行预测呢?比如:对近期的股票以周为单位进行一次技术分析,通过综合对比,剔除以周为单位走势较差的股票,留下相对平稳的股票,待大范围选取相对好的股票后,再以天为单位对股票进行预测。
    2021-09-08
    2
  • 宇宙全栈
    感觉这段时间和实战相关的知识比较多,需要通过动手和练习来掌握。
    2021-09-08
    2
  • cymx66688
    王喆老师,想请教下,股票或基金的历史数据可以从哪里获取呀
    2021-09-08
    1
    1
  • 学要有所用
    如果仅是用于投资,需不需要专门去学习机器学习?如果需要,学哪些就够了?
    2021-09-09
  • dbtiger
    思考:
    我认为“我想训练一个分钟级别的预测螺纹钢期货涨跌的模型”更适合机器学习方式解决,因为条件明确,规模小(单一期货、时间限制1分钟)。

    这章不明觉厉!
    2021-09-08
  • 进化菌
    用机器学习模型寻找下一周可能上涨的行业,我认为这个比较适合。
    判断行业趋势的准确性,机器有大数据分析处理的优势,准确性会更高一些~
    2021-09-08
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