17｜用 Codex 实现第一条量化策略
袁从德
你好，我是袁从德。
第 16 讲我们把研究信号写成了明确策略规则，这节课我们把规则落成可运行代码。本讲的重点不是让 Codex “发明一个赚钱策略”，而是让它实现一个已经冻结的策略契约，并留下证据证明：代码按规则执行、样本固定、交易意图可追踪、失败分支可复核。
本讲使用仓库里真实存在的事件驱动回测路径，并以固定离线样本和固定均线参数完成演示。这样做不是为了追求一条好看的收益曲线，而是为了让策略从规则、代码、轨迹到测试都能被复核。这里检查的是实现忠实度：代码没有换样本、没有临时调参、没有把退出改成做空、没有绕过风险管理器，也没有把真实交易 API 混进研究沙盒。Codex 的角色是实现代理和审计助手，而不是策略发明器。
表 17-1 先划清 Codex 在本讲中的职责边界。后面的代码、trace 和图，都应回到这张表检查。
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