16｜把研究信号写成明确的策略规则
袁从德
你好，我是袁从德。
第 15 讲我们验证了信号是否干净、稳定、可复测。这节课继续追问：它能不能变成引擎逐根执行的动作。“看多”不是 LONG，LONG 也不是已经成交。只有触发、仓位、退出、冷却、失效、停止、成本和成交假设都写清楚，研究信号才真正进入策略层。
在这一步里，Codex 不替研究者发明策略，而是把自然语言信号收束成可执行规则：检查策略函数，补齐触发和停止条件，运行规则测试，并确认模型文字没有绕过成本、仓位和失败条件。LLM 可以提供候选解释，最终交付必须落成可复查的策略契约。
本讲会用两条交叉类策略做对照：一条从价格窗口计算均线，一条依赖指标序列生成 MACD 金叉信号。两者的技术细节不同，但进入策略层前都要回答同一个问题：规则在每根 K 线上能不能给出一致、可复查、经得起失败检验的动作。
1. 策略规则卡：先把研究语言降成契约
从信号进入策略层，第一步不是讨论“模型看多怎么交易”，而是确认信号能否被写成确定条件。回测引擎需要在每根 K 线上回答：现在是否入场，入多少，何时退出，遇到异常是否停止。
本讲的代码包括 src/backtest/rolling/strategies/、src/backtest/rolling/engine.py、tests/test_qbot_strategies.py 和 tests/test_project.py，这些文件会在正文中逐步展开。
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