在上一篇文章中,我们介绍了数字货币交易平台的概念,那么今天我们就来重点聊聊数字货币交易平台的技术。如果你有过设计或实现传统金融交易系统的经验,那么你阅读本篇就会更加容易。
由于中心化交易所是主流应用,所以今天我主要介绍的是中心化模式下的数字货币交易平台。
两套账本
数字货币交易平台的技术基本沿用了金融交易技术中的系统架构,只是把原来针对法币和证券(或平台代币)的部分,也就是我们通常称作资金管理系统的部分,完全替换为针对数字货币的数字货币管理系统,换句话说,就是换了一套内部账本。
然而我们知道,区块链本身也是用来记账的,也算作一种金融账本,所以一套内部账本,一套区块链本身的账本,这里就出现了两套账本,如何管理这两套账本,就是资金管理系统的首要任务。
如下图所示。由于中文语境下的交易有多重含义,本篇会用英文单词标注,以示区别。
(图示 数字货币交易所)
解释一下这张图,图的左边表示了多个区块链账本,右边的数字货币交易所有自己的内部账本,这两套账本是独立的。
交易所内部的账本记录的是交易 Trade,这个交易是由用户挂单,接着被撮合引擎撮合成交而产生的,而区块链账本上的交易 Transaction,是当且仅当用户发起充币提币请求并被执行时,才会产生的。
这两种交易都用了中文“交易”来表示,但是它们所属的语境不同,前者的交易表示的是金融交易语境下的资产交换,也就是 Deal;后者表示的是区块链上的技术概念,表示资产转移的一次记账过程,上述特意用英文以表区别,希望你能够区分。
数字货币交易所包含哪些系统模块
一个数字货币交易所的后端其实至少有四部分构成:Web 业务逻辑系统、交易撮合系统、运营后台管理系统、资金管理系统。资金管理系统其实就是刚才说到的内部账本。
Web 业务逻辑系统:这个模块通常包含了用户账户模块、登录网关、账户安全管理、KYC 认证、行情推送等等,这个模块更偏向用户,也与通常的电商账户系统十分类似。
交易撮合系统:这个模块是一个交易所的核心模块,为所有的用户提供订单撮合。
运营后台管理:这个模块是一个交易所运营人员使用的系统,交易所内部人员才能访问。
资金管理系统:这里的资金管理其实包含了三部分,第一部分是法币的支付网关,可能需要对接银行或第三方支付机构;第二部分就是数字货币钱包管理,它提供了大部分主流数字货币的支付功能;第三部分是用户持仓信息,所谓持仓就是用户持有多少数字货币,这个是记录在数据库中的,不需要与区块链保持一致,但是要求交易所的总账是平的。
各自模块的特征
Web 业务系统与我们常见的电商系统无异,主要是用户账户以及简单的业务逻辑,重点是可扩展性,业务要求比较弹性。
交易撮合系统本质上是一个高并发的计算系统,特点是系统性能高和稳定性好,其中订单队列可以是编程语言中的数据容器,也可以是内存数据库。
运营后台系统在整个交易所生命周期的早期并不凸显重要性,但是运营后台系统恰恰是交易所中后期发展的核心系统,重点在数据准确,要求网络安全性高和可扩展性好。
资金管理系统包含用户持仓状态,以及数字货币钱包服务,它是一个交易平台中安全性要求最高的系统,资金管理系统往往要搭配一个内存数据库,其中数字货币钱包服务也可以拆出来做成独立子系统,甚至可以改造成整个公司的内部区块浏览器,因为钱包服务需要设计成多个钱包实例,并统一所有的币种钱包接口。