- cymx666882021-09-18for i in range(1, len(target_wgt)): t = target_wgt.index[i] t0 = target_wgt.index[i - 1] if N_day_ret.loc[t0, 'hs300'] >= N_day_ret.loc[t0, 'csi500'] and N_day_ret.loc[t0, 'hs300'] > 0: target_wgt.loc[t, 'hs300'] = 1 elif N_day_ret.loc[t0, 'hs300'] < N_day_ret.loc[t0, 'csi500'] and N_day_ret.loc[t0, 'csi500'] > 0: target_wgt.loc[t, 'csi500'] = 1 ------------------------------ 老师，在可空仓策略模块中，我有一个疑问，就是为什么当天的沪深300和中证500比较时，给予的权重是放在下一个交易日而不是当天呢？当天的涨跌幅也是基于历史的数据来的呀。
作者回复: 这是为了避免使用到未来信息，因为t日的目标权重需要在t日收盘前计算出来，所以只能用截止前一天t0的信息来判定
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进化菌
2021-09-11终于可以实战量化代码了，晚点回去试一下~作者回复: 赞行动派
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布衣小酱2021-11-07可空仓版本的二八轮动策略，在 N=10，N=20，N=30 时的年化收益分别为 16.2 18.8 14.9作者回复: 非常赞的实验。可以看到30年的年化能达到14.9%是一个非常优秀的指标。
2- cymx666882021-11-02王喆老师，Annvol和Calmar是什么指标呀？
作者回复: Annvol是年化波动率 Calmar是一种高阶指标，叫卡玛比率，值越高说明表现越好，感兴趣的话可以搜索一下具体的定义方式。
2 - cymx666882021-09-16王喆老师，股票或基金的详情数据我们可以从哪里获取呢
作者回复: 请参考其他回答，目前没有免费的公开数据集，还是借助于一些量化投资平台会更容易落地。
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Betterme2022-04-18代码在那个仓库