• Wonder-woman
    2021-08-20
    CTP，它是上次期货交易所下属公司上期技术开发的一个平台，它提供了开放接口，让有编程能力的交易者可以开发属于自己的定制化下单软件，甚至能让交易者把主机托管在交易所机房，从而实现最为快捷的交易速度，是实现高频交易等功能的基础。 真是程序员实现财富积累的趁手兵器！

    作者回复: 正确答案。有时间和精力的话可以去尝试一下CTP

    
    12
  • LANE2021
    2021-08-23
    CTP是不是就是现在的NGES交易系统? NGES交易系统接口文档: http://www.shfe.com.cn/bourseService/technology/download/911333855.html 现在基本上找不到CTP相关的官方文档, 官方网站(https://www.sfit.com.cn/)好像都打不开了

    作者回复: CTP是现在的NGES系统，了解CTP接口和相关的使用、仿真可以从这个网站入手 https://www.simnow.com.cn/ 上期所的官方CTP仿真平台。

    共 3 条评论
    7
  • 进化菌
    2021-08-20
    程序猿的确很有优势，利用程序整合自己想要的信息，根据规则输出决策参考。 投资会有一些自己的规则偏向，如果能把他们工具化，的确省不少时间；而且，如果加上机器学习，简直不要太棒了……

    作者回复: 是这样，希望有机会能实践你的认知。

    共 2 条评论
    6
  • 火车日记
    2021-09-16
    如果都用同样的策略，会失灵吗？

    作者回复: 在一些容量较小的场景下会的，比如大家都在一支股票上用非常近似得趋势策略，肯定会造成这只股票的过度震荡，最终谁也赚不到钱。 但是在一些大容量策略上，比如沪深300指数的投资上，一般不会，因为你的策略的资金量也掀不起什么浪花。

    
    5
  • 小豹哥
    2021-08-31
    老师好，很想看看你这个程序是怎么写的，有github的地址吗？特别想学习一下这种能在实际生活中有用的工程。学习其中的编码和设计思路。

    作者回复: https://github.com/wzhe06/SmartInvest 日历策略代码如上 房源代码没有公开，而且已经失效。

    共 2 条评论
    5
  • dbtiger
    2021-08-31
    思考题： 1.月初1-5日日历效应策略，是否受流动性影响，可以查看月初的中国人民银行公开的市场业务交易公告(如：http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125213/125431/125475/4327969/index.html) 2.综合交易平台（Comprehensive Transaction Platform），由期货四大机构管理 (上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所)。 疑问： 1.利用程序去获取房源信息，原理就是爬虫去扒数据，这种行为违法吗？

    作者回复: 只能获取公开信息，不交易，不进行二次传播。

    
    3
  • 用0和1改变自己
    2021-08-20
    在我们建仓或者定投股票基金的时候，应该尽量选在每月初的前一到两天，避开月末，这样才更有可能拿到一个好的收益率。 实验非常棒，这结论对短期投资是不错的，对于长期定投来说，月末则是更好的，因为成本更低。这样的想法有问题吗？

    作者回复: 这是一个不难的逻辑问题。建议你画个曲线自己模拟一下两种方法的收益，就有结论了。

    共 2 条评论
    2
  • 贺
    2021-09-07
    可不可以分享一下那个图是如何画出来的

    作者回复: 业绩分析图是用Python 在jupyter notebook上画出的

    
    1
  • 郑小凯
    2021-09-09
    历史数据的获取，老师有什么推荐的网站么？

    作者回复: 目前没有完美的免费的网站。大部分量化平台只能在他们平台上进行回测，没法下载数据。

    
    
  • lesserror
    2021-08-20
    王喆老师能否讲讲：最大回撤开始日和最大回撤结束日之间为什么能隔那么久，没想明白这个。 老师能不能举例通俗的讲一下呢？

    作者回复: 不是非常清楚这个问题是要问什么？能否进一步解释一下自己的疑问？

    
    