• Jingxiao 置顶
    2019-07-27
    思考题答案:Python 更适合中低频量化交易中的使用,高频交易以 C++ 等速度更快,对系统底层访问更友好的编程语言为主。
    
     13
  • SCAR
    2019-07-24
    1.高频交易是不太依靠数学模型来预测的,主要是靠掌握的信息量来择时的,而信息量更多是靠最好的it技术来达到目的。隔壁专栏深入浅出计算机组成原理里第37讲SpreadNetwork公司化3亿美元修建一条从芝加哥到新泽西的光缆,就是为了把原来两地的网络访问延时,从17ms降低到13ms,而光缆最大的客户就是所谓的高频交易公司。
    2.相反中低频交易在用计算机根据历史数据拟合股票价格走势,然后再根据当下获得的数据预测未来的量化交易相对是适合的。量化交易的回报取决于你的模型的好坏以及你是否能够找到别人不知道的因子。
    3.综上,python相对是适合中低频交易的。
    4.量化交易终究是对过去经验的某种再现,而股票价格是非连续,再者不确定性是这个世界固有特性,所以量化交易风险还是很高很高的。
    展开
    
     32
  • 张贺
    2019-07-24
    中低频比较适合,python 处理速度比较慢,高频一般用C++

    作者回复: 嗯嗯

    
     8
  • 程序员人生
    2019-07-24
    1,要显示那张图的话,是不是漏了一行代码plt.show()?
    2, “算法交易属于高频交易,Numpy+Pandas是算法交易开发者的福音”。
        “Numpy是通过C来实现的”,所有处理速度不会慢
        所以python是适合高频交易的
     3
     7
  • hlz-123
    2019-07-24
    高频交易和中低频交易,高频交易更适合使用python,理由说明如下:
    1、高频交易,属于投资中技术流派,关注日常交易价格、交易量等技术指标,根据技术指标的变化确定买卖时间和数量,系统需要根据历史数据以及预测模型来进行计算,时间性要求很高,这正是python强项,能处理大数据,成熟的算法交易库,这时要求的速度不仅仅是响应速度,更要求数据处理与预测的速度。
    2、中低频交易,属于投资中价值流派,注重投资产品的长期价值,根据价值的高低进行买卖,不是根据平常的交易价格和交易量进行买卖,当然价值高低也有很多计算方法和计算模型,但是,时间要求不高,可以有各种工具实现,包括各种计算机语言,甚至EXCEL电子表格都可以实现。
    
     2
  • fy
    2019-07-24
    老师你的综合实战终于来了。一直期待着
    
     2
  • 东方奇骥
    2020-01-04
    不知道老师如何看待go语言呢,是否高频量化交易可以考虑go语言,毕竟go语言在并发编程上有着很大的优势

    作者回复: 看你怎么定义“高频”二字,真正的高频都是毫秒必争,go 语言相比 C++ 和底层汇编以及 FPGA 没有优势;但对于不是那么“高频”的高频交易,go 语言已经够用了

    
     1
  • 建强
    2019-12-16
    个人理解,应该是高频交易更适合用Python,高频交易操作频繁,需要高效地对数据进行分析,及时地把控各种市场机会,而Python内置的各种数据获取,数据分析的API可以满足这方面的需求。不知道这样理解是否正确。

    作者回复: 高频一般用C++,因为其速度更快

    
    
  • 隰有荷
    2019-12-08
    只有我一个人理解的中低频交易是指几个月买卖一次吗?😂
    
    
  • 自由民
    2019-10-22
    中低频交易更适合,因为Python相较c/c++速度较慢,用Python来做高频交易影响较大。
    
    
  • 扶幽
    2019-10-14
    虽然不知道高频交易和中低频交易的特点、定义跟差别,但直觉告诉我Python适合中低频交易。:-P
    
    
  • 王帅帅
    2019-09-09
    老师,抓取比特币价格曲线的例子中,df语句画的图怎么显示呢?
    
    
  • 王帅帅
    2019-09-09
    老师是否可以推荐国内 比如股票 期货等交易品种 提供自动化交易接口的交易所?
    
    
  • custer
    2019-09-03
    老师这个量化交易实战有对应的代码仓库吗?
    
    
  • Isaac Zhou
    2019-08-16
    另外好多回答提到高频交易用C++ 其实很多在芝加哥的期货量化交易用的多是硬件编程 比如Verilog之类的
    
    
  • Isaac Zhou
    2019-08-16
    出于速度考量,Python不太适合高频交易。高频交易是利用在极端时间内的同一个金融产品产生的差价
    
    
  • Mr.Gu
    2019-08-08
    一步一步来到了实战阶段,很棒
    
    
  • 小侠龙旋风
    2019-07-27
    因为有GIL的存在所以python不太适合做高频交易。

    作者回复: 这也是一个原因

    
    
  • jutsu
    2019-07-25
    中低频吧,py的高并发没有这么强大,再有希望跟着老师搞一套简单的量化系统出来
    
    
  • 我是传奇
    2019-07-25
    是quantitative么
    
    
我们在线,来聊聊吧